반응형 모형 안정성 검증1 [R실습]PSI 산출하기 1. PSI 개념 신용평가모형의 안정성을 검증하는 지표는 모집단의 안정성을 검증하는 PSI(모집단안정성지수, Population Stability Index)와 평가항목의 안정성을 검증하는 CAR(항목안정성지수, Characteristic Analysis Report) 지표가 있다. 이번 포스팅에서는 PSI에 대해서 알아보자. PSI는 신용평가모형 개발 당시의 신용등급별 분포와 실제 운영할 때의 신용등급별 분포가 유사한지, 아니면 등급의 분포가 변화되었는지 검증하는 중요 지표다. 2. PSI 산출식 PSI는 아래의 수식으로 산출된다. PSI = sum((개발당시 등급별 분포 - 실제 운영 시 등급별 분포) * ln(개발당시 등급별 분포 / 실제 운영 시 등급별 분포)) 산식을 보면 알겠지만, PSI값이 .. 2021. 7. 7. 이전 1 다음 반응형
